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白糖期权双限策略实战操作损益分析
2018-07-12
摘要:波动率微笑及波动率斜偏:如上图所示,波动率微笑斜偏情况存在,看跌期权4600元/吨档位的隐含波动率高于看涨期权4900档位的隐含波动率,因此买入执行价4900元/吨的白糖9月看涨期权合约和卖出执行价4600元/吨的白糖9月看跌期权合约,亦是做隐含波动率的价差回归。买入1份执行价4900元/吨的白糖9月合约看涨期权,支出25.5元/吨权利金;卖出1份执行价4600元/吨的白糖9月合约看跌期权,每份收取22.5元/吨权利金。

关键字:白糖期权

 

来源: 《期货日报》2018年07月12日

责任编辑: 张惠洋


 
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