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CBOE期权策略指数介绍——Collar指数
2018-12-06
  2002年以来,芝加哥期权交易所(Chicago Board Options Exchange,简称CBOE)陆续推出了基于一些市场主流的期权策略的策略指数。这其中,以PutWrite指数、BuyWrite指数、Collar指数等为代表的期权策略指数被广泛地应用于投资管理和风险管理等诸多领域。在上一期期权专栏中,我们为大家带来了PutWrite指数的介绍,本期,笔者将为大家介绍Collar Index领口指数。Collar Index也即领口期权策略指数,是一种以领口期权策略组合收益变动情况来反映市场变化的指数。所谓领口期权策略,是指持有标的资产并买入低行权价认沽期权的同时,卖出同一到期日相同数量高行权价认购期权的策略组合。了解期权保险策略的投资者不难发现,该策略组合实际上是在持有现...

 

来源: 《上海证券报》2018年12月06日

责任编辑: 徐一玮


 
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